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[江西财经大学]江西财经大学金融学院_3

五、科研成果1.已发表论文英文期刊论文[14]AifanLing(凌爱凡),JieSun,MeihuaWang,RobustMulti-periodPortfolioSelectionBasedonDowns

  五、科研成果

  1. 已发表论文

  英文期刊论文

  [14] Aifan Ling(凌爱凡),Jie Sun, Meihua Wang, Robust Multi-period Portfolio Selection Based on Downside Risk with Asymmetrically Distributed Uncertainty Set. 2019, European Journal of Operational Research,2019, forthcoming, In press. (SCI, Top in Management science)

  [13] Aifan Ling(凌爱凡), Jie Sun, Naihua Xiu, X2iaoguang Yang, Robust two-stage stochastic linear optimization with risk aversion, European Journal of Operational Research 256 (2017) 215–229. (SCI, Top in Management science)

  [12] Aifan Ling(凌爱凡), An inexact non-interior continuation method for semidefinite programming: convergence analysis and numerical results, Numerical Algorithms (2016) 73:219–244, (SCI, 二区 in Applied math)

  [11] Aifan Ling(凌爱凡), Jie Sun, Xiaoguang Yang. Robust tracking error portfolio selection with worst-case downside risk measures, Journal of Economic Dynamics and Control, V39, February 2014(2): 178–207, (SSCI 经济学类国际著名期刊)

  [10] Aifan Ling(凌爱凡), Le Tang, A Numerical Study for Robust Active Portfolio Management with Worst-case Downside Risk Measure, Mathematical Problems in Engineering, V2014, 1-13, (SSCI/SCI)

  [9] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu. Robust Portfolio Selection Involving Options under a Marginal + Joint Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393. 2012, (SSCI/SCI, 二区 in Applied math)

  [8] Aifan Ling(凌爱凡), A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID : 1-16, 2012, (SCI)

  [7] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu, A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI,二区 in Applied math)

  [6] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu,Approximation Algorithms for MAX RES CUT, Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010,vol.33(1-2):357-374,(SCI)

  [5] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,,European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531. (SCI, Top in Management science)

  [4] Aifan Ling(凌爱凡), Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 2009, LNCS 5573, pp. 219–230, (SCI)

  [3] Yu Li, Aifan Ling(凌爱凡), A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem, Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009(5):781-785.

  [2] Aifan Ling(凌爱凡), Chenxian Xu A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,,Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,220 (1-2): 413–421. (SCI, 二区 in Applied math)

  [1] Ai-Fan Ling(凌爱凡), Cheng-Xian Xu, Feng-Min Xu, A discrete filled function algorithm for approximate global solutions of max-cut problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,V220,(1–2): 643–660, (SCI,二区 in Applied math)

  中文期刊论文

  [9] 凌爱凡,谢林利,特异性尾部风险、系统性尾部风险、混合尾部风险与股票价格—–来自我国A股市场的证据. 2019, 管理科学学报,已经录用,排队发表。

  [8] 凌爱凡,莫阳紫嫣,我国开放式基金的“泵浦”现象,中国管理科学,2018年, 第9期

  [7] 凌爱凡,陈骁阳,嵌入GARCH波动率估计的B1ack-Litterman投资组合问题,中国管理科学,2018年,第6期

  [6] 凌爱凡,王嘉明,严武,好的开盘会有好的收盘吗—来自沪深 300 股指期货的经验证据,当代财经,2017年,第12期。

  [5] 严武、熊航、凌爱凡,公募基金年末业绩追逐与风险调整行为研究,财贸经济,2016年,第9期

  [4] 凌爱凡,杨晓光,具有多元权值约束的鲁棒LPM 积极投资组合问题,管理科学学报, 2013,第8期

  [3] 凌爱凡,杨晓光,基于Google Trends注意力配置的金融传染问题,管理科学学报,2012年,第11期

  [2] 凌爱凡,吕江林,具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择,控制与决策, 2011年,第4期

  [1] 凌爱凡,吕江林,有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题,系统工程理论与实践,2011,第1期。

  2. 工作论文

  [6] Aifan Ling(凌爱凡),Zizi Cao,CVaR and Cross-section expected returns, Working paper in 2019

  [5] 凌爱凡,朱志凯,“网络炒作效应”与加密货币市场的资产定价:基于Google 搜索关注度方法, 2019年工作论文。

  [4] 胡志军,凌爱凡,杨超,我国A股市场的模糊性溢价: 基于日内高频数据的实证分析,2018年工作论文。

  [3] 凌爱凡,朱志凯,基于风险因子收益率预测的“风格投资”实证研究,2018年工作论文。

  [2] 凌爱凡,杨炎君,基金的投资技能提高了基金绩效吗?—-基于q-因子模型的实证分析,2018年,工作论文。

  [1] Aifan Ling(凌爱凡), Neng Wang, Jianjun Miao, Robust Financial contracting, Working paper in 2018。

  六.主持的科研项目

  [10] 国家自然科学基金面上项目:系统性风险鲁棒度量及对资产价格的影响机制,编号:,执行时间:2018.1—2021.12,在研。

  [9] 江西省青年科学家培育资助项目,执行时间:2015.12—2018.12, 已结题。

  [8] 江西省教育厅重点项目:系统性风险度量及在我省金融机构风险预警中的应用GJJ, 2016.1—2018.12,已结题。

  [7] 江西省自然科学基金项目:基于鲁棒最优控制方法的动态系统性风险度量与配置研究,编号:BAB,执行时间:2016.1—2018.12,已经结题。

  [6] 国家自然科学基金面上项目:有限注意力配置下的鲁棒动态投资决策与金融传染问题研究,编号:,执行时间:2014.1–2017.12. 已完成。

  [5] 国家自然科学基金青年基金项目:含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究,编号:,执行时间:2011.1–2013.12. 已完成。

  [4] 第5批中国博士后特别资助项目:有限注意力配置与金融传染:理论与实证研究,编号:2012T0148,已完成。

  [3] 第48批中国博士后科学基金面上资助项目:极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究,编号:,已完成。

  [2] 江西省教育厅科学项目:不确定环境下的投资组合优化问题研究,编号:GJJ. 已完成。

  [1] 江西省自然科学基金青年项目:图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究,编号:BAB,执行时间:2012.1-2014.12. 项目负责人。

已完成。

  七、研究生招生

  研究生可以根据兴趣从事如下研究方向之一(但不限于):

  A. DSGE 模型及其应用

  B. 金融衍生产品定价

  C. 系统性风险度量与金融稳定性

  D. 鲁棒投资决策理论和模糊厌恶模型

  E. 契约理论

  F. 金融科技与区块链、ICO 与数字货币

  G. 资产定价理论与实证

  欢迎具有数学、计算机与信息科学、金融、经济、管理科学与工程、控制工程等专业背景的优秀学子报考其博士生和硕士研究生。
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